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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Asymptotic theory Viscosity solution Parameter estimation Riccati equation Risk allocations Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Machine learning One-step procedure Nonlinear Neumann Boundary conditions Quasi-sure stochastic analysis Optimal stochastic control Stochastic algorithms Doubly reflected BSDE with jumps Infinite dimensional analysis Dynamic utilities Stochastic differential equation SPDEs Poisson process Jumps Estimation paramétrique Perron's method Estimation non-paramétrique Bayesian estimator Reflected backward stochastic differential equation LAMN property Switching zero-sum game Stochastic processes Explicit estimators General filtration Backward Doubly Stochastic Differential Equations Viscosity solution of PDEs Fractional Brownian motion Hypothesis test Fault-surface roughness Goodness-of-fit tests Inhomogeneous Poisson process Stochastic optimal switching Estimateur du maximum de vraisemblance Hypotheses testing Inhomogeneous Poisson processes Laplace transform Fault Calculus via regularization Switching optimal Tests d'ajustement Backward doubly stochastic differential equations Diffusion process Metrology Backward Volterra integral equation Processus de Lévy Asymptotic properties Lévy process Bellman-Isaacs equation Stochastic flow Stochastic control Maximisation d'utilité Fractional Gaussian noise Optimal switching Cramér-von Mises test Processus de Poisson non homogène Hypothesis testing Simulations de Monte-Carlo Backward stochastic differential equations Itô formula Stable process Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Continuity problem Green's function Backward stochastic differential equation Multivariate risk measures Seasonality Autoregressive model Stochastic partial differential equations Oblique reflection Population dynamics Processus stochastiques Maximum likelihood estimator Equations différentielles stochastiques rétrogrades Roughness exponent Asymptotic normality Singular terminal condition Likelihood ratio test Euler scheme Categorical explanatory variables Generalized linear models Ergodic diffusion process Nonparametric estimation Parametric estimation Change-point Variational inequalities Second order backward stochastic differential equation 60H99 Self-affine surface Singularity Composite alternatives Regression models 60H30 Consistency Non-life insurance Robustness