Optimal Estimation Strategies for Bivariate Fractional Cointegration Systems and the Co-persistence Analysis of Stock Market Realized Volatilities - Université Paris Nanterre Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Computational Economics Année : 2015

Optimal Estimation Strategies for Bivariate Fractional Cointegration Systems and the Co-persistence Analysis of Stock Market Realized Volatilities

Marcel Aloy
  • Fonction : Auteur
Gilles de Truchis
EconomiX

Résumé

Forthcoming

Domaines

Economies et finances

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Soumis le : mardi 6 décembre 2016-17:18:31

Dernière modification le : mardi 29 août 2023-14:26:06

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01410660 , version 1 (06-12-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01410660 , version 1

Citer

Marcel Aloy, Gilles de Truchis. Optimal Estimation Strategies for Bivariate Fractional Cointegration Systems and the Co-persistence Analysis of Stock Market Realized Volatilities. Computational Economics, 2015. ⟨hal-01410660⟩

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