Ambiguïté, comportements et marchés financiers - Université Paris Nanterre Access content directly
Journal Articles Actualite Economique Year : 2016

Ambiguïté, comportements et marchés financiers

Meglena Jeleva
  • Function : Author
  • PersonId : 991163

Abstract

Nous proposons une revue de la littérature récente centrée sur les effets de l’ambiguïté (ou incertitude non probabilisée) sur les comportements des acteurs sur les marchés financiers et sur le fonctionnement de ces derniers. Nous exposons les mécanismes théoriques de choix de portefeuille et de formation de prix d’actifs essentiellement, qui diffèrent de ceux reposant sur des modélisations usuelles en termes d’espérance d’utilité. Nous proposons aussi une revue des résultats empiriques et expérimentaux qui viennent illustrer voire étayer les prédictions théoriques décrites.

Keywords

Dates and versions

hal-01410661 , version 1 (06-12-2016)

Identifiers

Cite

Meglena Jeleva, Jean-Marc Tallon. Ambiguïté, comportements et marchés financiers. Actualite Economique, 2016, 92 (1-2), pp.351-383. ⟨10.7202/1039881ar⟩. ⟨hal-01410661⟩
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