Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests - Université Paris Nanterre
Article Dans Une Revue Finance Année : 2012

Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests

Elena Ivona Dumitrescu
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 991192
EconomiX
Christophe Hurlin
Vinson Pham
  • Fonction : Auteur

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Citer

Elena Ivona Dumitrescu, Christophe Hurlin, Vinson Pham. Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests. Finance, 2012, 33, pp.79 - 112. ⟨hal-01385901⟩

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