Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data - Université Paris Nanterre
Communication Dans Un Congrès Année : 2014

Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data

Sylvie Lecarpentier-Moyal
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 995596
Georges Prat
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 842703
EconomiX
Patricia Renou-Maissant
  • Fonction : Auteur
Remzi Uctum
EconomiX

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Forthcoming

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Economies et finances

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Soumis le : mercredi 7 décembre 2016-16:36:54

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Dates et versions

hal-01411783 , version 1 (07-12-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01411783 , version 1

Citer

Sylvie Lecarpentier-Moyal, Georges Prat, Patricia Renou-Maissant, Remzi Uctum. Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data. 21st Forecasting Financial Markets Conference , 2014, Marseille, France. ⟨hal-01411783⟩

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